퀀트투자, 한국 주식 시가총액 상위 매수 전략

기본 사항

한국주식

거래비용 0.3%로 작성

포트폴리오 한국주식 비중 35%, 단기채 25%, 장기채 25%, 금 15%

 

한국주식 35%에는 시가총액이 높은 순서대로 50 종목을 담는다.

CAGR 5.28%, MDD -15.08%

벤치마크와 수익률은 대동소이 하지만 MDD를 -54.54%에서 -15.08%로 낮출 수 있는 전략이다.

 

 

시가총액 상위 + 분기별 영업이익 성장률이 높은 기업

시가총액 상위 + 분기별 영업이익 성장률이 높은 기업을 추가하면 다음과 같아진다.

CAGR 7.23%로 보다 나은 성과를 보인다. MDD는 -16.34%로 조금 높아졌다.

 

 

 

시가총액 상위 + 분기별 매출액 성장 기업

CAGR은 영업이익 성장률이 높은 기업보다 못하다. 

 

애초 적자 기업을 빼서 그런 영향이 있을까봐 적자기업을 추가하였더니 CAGR이 6.67%로 더 떨어졌다.

적자기업은 빼는 게 낫다.

 

 

시가총액 상위주로는 한계가 있다. 7% 대 수익률을 넘어서기가 쉽지 않다.