S&P VIX 지수

뉴욕 주식시장 변동성 지수다.

VIX지수(Volatility Index)는 S&P500 지수 옵션 가격이 앞으로 30일 동안 얼마나 변동할지 시장의 기대를 나타내는 지수로, 이 값이 클수록 사람들의 공포감이 큰 걸로 나타난다고 하는데, 이를 이용해 나온 투자상품들도 많이 있다. (TVIX, SVXY 등)

 

The VIX Index is a calculation designed to produce a measure of constant, 30-day expected volatility of the U.S. stock market, derived from real-time, mid-quote prices of S&P 500® Index (SPX SM) call and put options. On a global basis, it is one of the most recognized measures of volatility -- widely reported by financial media and closely followed by a variety of market participants as a daily market indicator.

출처 : http://www.cboe.com/vix

 

 

https://kr.tradingview.com/symbols/CBOE-VIX/

 

3월 25일 현재 82 정도로 고점을 찍은 후 내려오고 있다. 역사상 고점(ATH)은 2008년 10월 24일에 기록한 89.53이었다.

2020년 가장 높아진 지점은 3월 18일로 85.47을 찍었다. 

 

데이터 : http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index/vix-historical-data

 

 

TVIX 차트

최근 한달 간 TVIX 차트

SVXY 차트

최근 한달 간 SVXY 차트