퀀투투자, 소형주와 대형주 성장률 조합한 투자 방식 비교

단순 소형주 투자

시가총액이 작은 주식비중을 25% 채권 65%, 금 10%로 가져가며 분기마다 리밸런싱 하면

손실. 시가총액 작은 소형주만 사는 건 실패 전략

 

소형주 + 분기 매출성장률 증가 주식

분기 성장률이 증가하는 소형주는 벤치마크보다 괜찮은 것으로 나온다. CAGR 7.14%, MDD -23.5% 그다지 뛰어난 전략은 아니다.

 

 

시가총액 대형주

시가총액 대형주는 벤치마크 수익률과 비슷하지만 조금 못 미치는 것으로 나온다. CAGR 4.41%, MDD -16.69%

 

 

시가총액 대형주 + 분기 매출 성장주

시가총액 대형주와 분기 매출 성장주를 결합하면 벤치마크 수익률과 비슷하면서 조금 높은 결과가 나온다. CAGR 5.87%, MDD -15.03%. 별로 좋은 전략은 아니다.

 

 

*툴은 퀀터스 이용함